為實現(xiàn)對套期保值業(yè)務(wù)的在線監(jiān)測，做到交易數(shù)據(jù)透明化、準確可追溯，實現(xiàn)期現(xiàn)業(yè)務(wù)動態(tài)化管理，近日，云膠上海公司針對期現(xiàn)信息化改造需求，引進套期保值系統(tǒng)“期現(xiàn)溫度計”，現(xiàn)已完成一階段初步交付進入測試階段。
引進該系統(tǒng)旨在貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于切實加強金融衍生業(yè)務(wù)管理有關(guān)事項的通知》精神，云膠上海公司秉承“套期保值的核心是價格風(fēng)險管理工具，不能脫離現(xiàn)貨單獨評價”的理念，在開展金融衍生業(yè)務(wù)時嚴格遵守套期保值原則，以降低實貨風(fēng)險敞口為目的，做到與實貨的品種、規(guī)模、方向、期現(xiàn)相匹配，與企業(yè)資金實力、交易處理能力相適應(yīng)。
此次引進的“期現(xiàn)溫度計”系統(tǒng)經(jīng)測試通過、逐步優(yōu)化后，能夠自動、實時獲取期貨成交數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)準確性、及時性，減少人工機械操作，提升工作效率，確保套期保值策略有效執(zhí)行。同時，能夠針對合同（套保計劃）進行期貨交易，完全實現(xiàn)期現(xiàn)自動強關(guān)聯(lián)匹配，有效控制敞口風(fēng)險，并對合同執(zhí)行情況進行實時管理，動態(tài)監(jiān)測浮動盈虧，在現(xiàn)有協(xié)同辦公系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提升數(shù)據(jù)準確性。
據(jù)了解，該系統(tǒng)聚焦于大宗商品期現(xiàn)結(jié)合和風(fēng)險管理，圍繞“專業(yè)化對標、內(nèi)部控制建設(shè)、深化過程管控、信息化手段應(yīng)用”四個工作維度，以全員、全方位、全過程風(fēng)險防控為核心，以信息化應(yīng)用為手段，以持續(xù)優(yōu)化為運行模式，通過追求套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險管理中人、機、制度、系統(tǒng)等諸要素的有機結(jié)合，使各種風(fēng)險因素始終處于受控狀態(tài)，實現(xiàn)金融衍生風(fēng)險損失“零”目標，進而為云膠集團全面風(fēng)險管理和多元化業(yè)務(wù)運營探索出一條切實可行的管理新模式，進一步提升企業(yè)核心競爭力。（馬瑞）
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